Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISE007 | ||||
Ders İsmi: | Finans Mühendisliği | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | İngilizce | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. NADİ SERHAN AYDIN | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üy. NADİ SERHAN AYDIN | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders finansal mühendisliğin teori ve pratiğine giriş niteliğindedir. Ders özellikle finansal piyasalar ve ürünlerle ilgilenen öğrenciler için uygundur. |
Dersin İçeriği: | Konular arasında finansal piyasalar, türev menkul kıymetler, risk yönetimi, finansta matematiksel modeller yer almaktadır. Döviz, borç sermayesi, emtia piyasaları. Yatırım, ticaret, arbitraj riskinden korunma. Vadeli işlemler, vadeli işlemler, opsiyonlar, takaslar, egzotik türevler. Fiyat dinamiği modelleri, binom modeli, Black-Scholes teorisi ile opsiyon fiyatlamasına giriş. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Vadeli ve vadeli işlem sözleşmeleriyle riskten korunma (hedging) işlemlerini anlamak ve uygulamak. 2) Spot ve vadeli faiz oranlarını anlamak, sıfır eğrisini türetmek ve tahvilleri değerlemek. 3) Tüketim ve yatırım varlıkları için spot-gelecek fiyat ilişkisi kurabilmek. 4) Swap işlemlerini anlamak ve faiz oranı ile para birimi swaplarını değerlemek. 5) Çeşitli opsiyon spreadlerini ve farklı teknikler kullanarak opsiyonları fiyatlamak. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Finans mühendisliğine giriş | |
2) | Forward ve vadeli işlem sözleşmeleri | |
3) | Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging | |
4) | Faiz oranları ve FRA'lar | |
5) | Spot-forward ilişkisi | |
6) | Faiz oranı ve döviz swapları | |
7) | “Küresel Finansal Kriz” belgeseli | |
8) | Arasınav gözden geçirme | |
9) | Arasınav | |
10) | Opsiyon mekaniği | |
11) | Opsiyon alım-satım stratejileri | |
12) | Opsiyon değerlemesi ve delta-hedging | |
13) | Davetli konuşmacı | |
14) | Özet ve son gözden geçirme | |
15) | Final sınavı | |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | J. Hull (2021), Options, Futures and Other Derivatives (11th/Global Ed.), Pearson (ISBN-10: 978-0-13-693997-9). |
Diğer Kaynaklar: | M. Capiński and T. Zastawniak (2011), Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (2nd Ed.), Springer (ISBN). R.L. Kosowski and Salih N. Neftci (2015), Principles of Financial Engineering (3rd Ed.), Academic Press |
Course Learning Outcomes | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2) Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3) Karmaşık bir endüstriyel sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |||||||||||
4) Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya endüstri mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |||||||||||
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |||||||||||
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |||||||||||
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |||||||||||
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |||||||||||
11) Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın endüstri mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; endüstri mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | 2 |
2) | Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 2 |
3) | Karmaşık bir endüstriyel sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |
4) | Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 2 |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya endüstri mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın endüstri mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; endüstri mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 10 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 45 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 55 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 45 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 13 | 0 | 3 | 39 | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 0 | 3 | 39 | |||
Ödevler | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Küçük Sınavlar | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Ara Sınavlar | 1 | 13 | 2 | 15 | |||
Final | 1 | 18 | 2 | 20 | |||
Toplam İş Yükü | 120 |