Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISE007 | ||||
Ders İsmi: | Finans Mühendisliği | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | English | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üy. NADİ SERHAN AYDIN | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üy. NADİ SERHAN AYDIN | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders finansal mühendisliğin teori ve pratiğine giriş niteliğindedir. Ders özellikle finansal piyasalar ve ürünlerle ilgilenen öğrenciler için uygundur. |
Dersin İçeriği: | Konular arasında finansal piyasalar, türev menkul kıymetler, risk yönetimi, finansta matematiksel modeller yer almaktadır. Döviz, borç sermayesi, emtia piyasaları. Yatırım, ticaret, arbitraj riskinden korunma. Vadeli işlemler, vadeli işlemler, opsiyonlar, takaslar, egzotik türevler. Fiyat dinamiği modelleri, binom modeli, Black-Scholes teorisi ile opsiyon fiyatlamasına giriş. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Vadeli ve vadeli işlem sözleşmeleriyle riskten korunma (hedging) işlemlerini anlamak ve uygulamak. 2) Spot ve vadeli faiz oranlarını anlamak, sıfır eğrisini türetmek ve tahvilleri değerlemek. 3) Tüketim ve yatırım varlıkları için spot-gelecek fiyat ilişkisi kurabilmek. 4) Swap işlemlerini anlamak ve faiz oranı ile para birimi swaplarını değerlemek. 5) Çeşitli opsiyon spreadlerini ve farklı teknikler kullanarak opsiyonları fiyatlamak. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Finans mühendisliğine giriş | |
2) | Forward ve vadeli işlem sözleşmeleri | |
3) | Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging | |
4) | Faiz oranları ve FRA'lar | |
5) | Spot-forward ilişkisi | |
6) | Faiz oranı ve döviz swapları | |
7) | “Küresel Finansal Kriz” belgeseli | |
8) | Arasınav gözden geçirme | |
9) | Arasınav | |
10) | Opsiyon mekaniği | |
11) | Opsiyon alım-satım stratejileri | |
12) | Opsiyon değerlemesi ve delta-hedging | |
13) | Davetli konuşmacı | |
14) | Özet ve son gözden geçirme | |
15) | Final sınavı | |
16) | Final sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | J. Hull (2021), Options, Futures and Other Derivatives (11th/Global Ed.), Pearson (ISBN-10: 978-0-13-693997-9). |
Diğer Kaynaklar: | M. Capiński and T. Zastawniak (2011), Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering (2nd Ed.), Springer (ISBN). R.L. Kosowski and Salih N. Neftci (2015), Principles of Financial Engineering (3rd Ed.), Academic Press |
Course Learning Outcomes | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Fen bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarında yeterli bilgi birikimine ve bu bilgiyi kullanarak karmaşık imalat ve servis sistemleri tasarlama, problemleri tespit etme, formüle etme ve çözümleme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
2) İnsan, bilgi, hammadde ve enerji bileşenlerinden oluşan bütünleşik sistemlerin analizi için uygun metot belirleme ve bunları uygulama; veri toplama, işleme ve çıkarımlarda bulunma; ve mühendislik becerilerini kullanarak sonuca ulaşma yeteneğne sahiptir. | ||||||||||||
3) Farklı sistemlere ait çıktıları gerçekçi kısıtlar altında eniyilemek üzere mühendislik tasarım prensipleri ile birlikte uygun analitik, hesaplamalı ve deneysel mühendislik tekniklerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
4) Alanındaki mühendislik uygulamalarında modern teknoloji, cihaz, yazılım ve yazılım dillerinden uygun olanını seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahiptir. | ||||||||||||
5) Küresel, kültürel, toplumsal, ekonomik ve çevresel meseleler konusunda bir farkındalık içerisinde toplum sağlığı, güvenliği ve refahına katkıda bulunacak endüstri odaklı çözümler üretme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
6) Mesleği ile ilgili karşılaştığı durumlarda etik, profesyonel ve yasal sorumluluklarını göz ardı etmeden karar verme bilincine sahiptir. | ||||||||||||
7) Sürdürülebilirlik, girişimcilik, yenilikçilik gibi güncel kavramlar konusunda farkındalık; ve bu kavramların kendi mesleği üzerindeki etkilerini anlayabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
8) Alanıyla ilgili farklı kitlelerle etkin bir şekilde yazılı ve sözlü bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak düzeyde iletişim kurma ve sunum yapabilme; karşılaştığı teknik rapor ve çizimleri anlama ve gerektiğinde bunları hazırlayabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
9) Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 düzeyinde kullanabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenme bilinci içerisinde, alanı ile ilgili ortaya çıkan her türlü yeniliği takip ederek bu yeniliklere ayak uydurabilme ve bunları mesleğine yansıtabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
11) Disiplinler arası projelerde verimli çalışabilme, işbirliğine açık olma ve gerektiğinde inisiyatif alarak liderlik yapma, riskleri yönetme, faaliyetleri planlama ve strateji geliştirme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||
12) İnsan-makine etkileşimi ve yapay zeka alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımları takip edebilme ve kendi alanındaki problemler üzerinde uygulama yeteneğine sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Fen bilimleri, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarında yeterli bilgi birikimine ve bu bilgiyi kullanarak karmaşık imalat ve servis sistemleri tasarlama, problemleri tespit etme, formüle etme ve çözümleme yeteneğine sahiptir. | |
2) | İnsan, bilgi, hammadde ve enerji bileşenlerinden oluşan bütünleşik sistemlerin analizi için uygun metot belirleme ve bunları uygulama; veri toplama, işleme ve çıkarımlarda bulunma; ve mühendislik becerilerini kullanarak sonuca ulaşma yeteneğne sahiptir. | |
3) | Farklı sistemlere ait çıktıları gerçekçi kısıtlar altında eniyilemek üzere mühendislik tasarım prensipleri ile birlikte uygun analitik, hesaplamalı ve deneysel mühendislik tekniklerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir. | |
4) | Alanındaki mühendislik uygulamalarında modern teknoloji, cihaz, yazılım ve yazılım dillerinden uygun olanını seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahiptir. | |
5) | Küresel, kültürel, toplumsal, ekonomik ve çevresel meseleler konusunda bir farkındalık içerisinde toplum sağlığı, güvenliği ve refahına katkıda bulunacak endüstri odaklı çözümler üretme yeteneğine sahiptir. | |
6) | Mesleği ile ilgili karşılaştığı durumlarda etik, profesyonel ve yasal sorumluluklarını göz ardı etmeden karar verme bilincine sahiptir. | |
7) | Sürdürülebilirlik, girişimcilik, yenilikçilik gibi güncel kavramlar konusunda farkındalık; ve bu kavramların kendi mesleği üzerindeki etkilerini anlayabilme yeteneğine sahiptir. | |
8) | Alanıyla ilgili farklı kitlelerle etkin bir şekilde yazılı ve sözlü bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak düzeyde iletişim kurma ve sunum yapabilme; karşılaştığı teknik rapor ve çizimleri anlama ve gerektiğinde bunları hazırlayabilme yeteneğine sahiptir. | |
9) | Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü kriteri açısından en az B1 düzeyinde kullanabilme yeteneğine sahiptir. | |
10) | Yaşam boyu öğrenme bilinci içerisinde, alanı ile ilgili ortaya çıkan her türlü yeniliği takip ederek bu yeniliklere ayak uydurabilme ve bunları mesleğine yansıtabilme yeteneğine sahiptir. | |
11) | Disiplinler arası projelerde verimli çalışabilme, işbirliğine açık olma ve gerektiğinde inisiyatif alarak liderlik yapma, riskleri yönetme, faaliyetleri planlama ve strateji geliştirme yeteneğine sahiptir. | |
12) | İnsan-makine etkileşimi ve yapay zeka alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımları takip edebilme ve kendi alanındaki problemler üzerinde uygulama yeteneğine sahiptir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Küçük Sınavlar | 10 | % 25 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 45 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 55 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 45 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 13 | 0 | 3 | 39 | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 0 | 3 | 39 | |||
Ödevler | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Küçük Sınavlar | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Ara Sınavlar | 1 | 13 | 2 | 15 | |||
Final | 1 | 18 | 2 | 20 | |||
Toplam İş Yükü | 120 |